国内银行业亟待强化风险管理理念
国内银行业亟待强化风险管理理念
临近年底.我国银行业即将全面对外开放。在激烈的市场竞争中.我国已经有越来越多的银行意识到加强风险管理的重要性.这可以从今年我国报名参加FRM考试的人数骤然增长上看出来。在今后的发展中.我国的银行应该如何做好风险管理工作并在同外资银行的竞争中取得优势地位？本报记者就此与全球风险协会主席里奇·安波斯特里克进行了对话。
主持人：自上世纪70年代以来.无论是发达国家还是发展中国家.都曾发生过不少重大金融风险事件.并造成巨大损失。因此.欧美国家银行业普遍加强了风险管理工作.形成了一种风险管理文化。我们注意到.以促进全球风险管理文化形成为目标的全球风险协会近些年也在中国开展了相关的工作.请问这些工作进展如何？
里奇·安波斯特里克：全球风险协会近年来一直在全球风险管理界推动FRM认证资格考试制度的制定和完善。FRM证书证明持有者个人拥有作出客观的风险分析和相应决策等风险管理必备的、完整的知识结构和能力。目前该资格认证制度得到许多国家金融业的认可.成为衡量其从业人员是否具备风险管理能力的主要标准。
从中国的工作开展情况来看.中国的银行近年来对于加强风险管理的态度是十分积极的。今年中国内地FRM考生共632人.较去年的301人增加了一倍。而在2002年.内地仅有16人报名考试。此外.加上香港地区.中国今年共有1820人报名考试.人数超过美国。中国已经成为全球FRM考试最大的考点区。
在今年FRM考试报名中.来自中国工商银行(3.58,0.06,1.70%)的考生有100多人.占中国内地全部考生的六分之一左右。日前.工商银行进行了IPO并获得极大成功.工商银行对于风险管理的重视应该是它获得投资者认可的重要原因之一。
FRM考试在中国的快速发展表明.中国金融业在全面对外开放之际逐渐重视和加强金融风险管理.这方面逐渐与国际接轨。
主持人：报考FRM考试人数的激增显然是全面对外开放前中国银行(3.4,0.02,0.59%)业变化的某种缩影.您认为中国越来越多的银行工作人员参加这一资格认证考试.是不是体现了中国银行业风险自律意识的提高？
里奇·安波斯特里克：从美国的情况来看.美国的许多行业都有自律组织.比如美国证券协会(NSD)就是一个自律组织。这些行业都必须遵循相应的自律准则.它们从事商业活动不一定要有政府的监管.但它们必须向政府报告其已经遵守了自律准则。
行业内自律文化的形成是非常重要的.在行业内培养自律文化还是要靠行业内的努力才能够实现。美国从上世纪30年代经济出现大萧条后开始重视对自律文化的培养。现在有很多金融机构对具备CFA、FJA资格的雇员做了相应的职位安排.美国采取这样一种形式来促使自律文化的培育。
自律文化的形成对于中国银行业也是非常重要的.我想.我已经看到了中国银行业在这方面的积极进展。
主持人：我们了解到.除了FRM国际资格认证外.全球风险协会近期还将在中国推广第二个国际性金融风险管理资格证书“国际银行业风险管理从业资格证书”.这一认证同FRM认证有什么区别.为什么要在中国推广这一认证？
里奇·安波斯特里克：国际银行业风险管理从业资格认证计划今年底开始在中国推广、组织考试。这一认证与新巴塞尔协议有紧密联系。
巴塞尔委员会2004年颁布的新巴塞尔资本协议涵盖了市场风险、信用风险和操作风险的管理框架与监管要求.成为全世界银行风险管理的标准与监管基础。在此新框架下.银行需要使用新监管规则设定的各种方法来计量并管理自身风险.从而符合监管标准。
在此背景下.全球风险协会推出了国际银行业风险管理从业资格证书.目的是让那些和风险监管有关的银行职员初步理解银行风险监管的各种方法.并了解他们在银行风险管理中扮演的角色.同时也帮助金融机构在内部建立风险意识文化。
不同于FRM考试主要针对金融机构风险管理部门工作人员的情况.国际银行业风险管理从业资格考试则面向金融机构的会计、运营、营销等部门的工作人员。
主持人：中国的银行目前在风险管理方面的一个重大举措是在总部设一个首席风险官.试图把风险管理职能集中到总行去.实现从总行到分行的条线管理。这种变革本身有较大的风险。国外的银行是否也曾经历过这种变革.是如何应对这种变革带来的挑战的？
里奇·安波斯特里克：风险管理直到六七年前还不是一个独立的专业.过去风险管理不是一个单独的职能.而是和其它如零售信贷、会计等职能组合在一起。
最近以来.许多金融机构才意识到风险管理对于自身持续经营的价值。在世界范围内.各国的银行用不同的方式来加强风险管理.其中一些银行设立了首席风险官职位。设首席风险官还是相对比较新的一种做法.还不是非常普及.如摩根斯坦利设了首席风险官.且首席风险官是作为公司执行委员会的成员。但也有许多银行没有首席风险官.并且这些银行也都是非常优秀的。对于首席风险官的设立.世界上许多银行都在探索。
一个银行如果在很多不同的地点有零售业务的话.不见得一定要把风险管理工作集中到总部去做.更为重要的是培育一种对风险警觉的文化。比如说中国农业银行.它有四十多万员工.有这样大的规模就不能仅仅把风险管理工作集中到总部来做.而是要在全行上下树立风险管理的理念。在这方面很重要的一点是对风险保持警觉的理念应该能够从银行的最高层一直贯彻到基层。
主持人：中国的银行加强风险管理的困难在于其正处于转型过程中.正在从计划经济体制转向市场经济体制。在计划经济体制下.银行是政府职能的一部分.不需要承担什么风险.但在市场经济体制下.银行是需要承担风险的.这样的转变是比较困难的.请问世界上其他国家的银行有没有这样转型成功的经验？
里奇·安波斯特里克：许多人没有意识到.银行的业务实际上就是承担风险.银行开展的业务都是有风险的。从国家控制的计划经济体制下的银行转型为市场经济体制下的银行是十分困难的.不可能一夜间就完成。这里面有很多挑战.比如基础设施的缺乏。
中国转型面临的挑战很大.因为中国国土面积太大了。此外.中国老一代人对市场经济并不熟悉。当然转型还涉及到其他许多方面.比如监管、投资人心态的转变等。
中国银行业的转型正在进行.我相信会有比较好的结果.中国工商银行上市的巨大成功就是一个很好的例子。
